Repository logo

Browsing by Subject "asset pricing"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 2 of 2
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Analiza wyników portfela: teoria w czasie ciągłym
    (Data obrony: 2016-10-26) Bulanda, Edyta
    Wydział Matematyki Stosowanej
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Article, Access status: Open Access ,
    The Fama-French model for the Polish market
    (2010) Czapkiewicz, Anna; Skalna, Iwona
    Trójczynnikowy model wyceny aktywów kapitałowych Famy i Frencza (FF) został przetestowany na rynku polskim przy użyciu danych WPGW z lat 2003-2007. Model zweryfikowano techniką rolowanych beta. Otrzymane wyniki wskazują na duży wpływ czynników skonstruowanych na podstawie danych fundamentalnych, takich jak rozmiar firm oraz wskaźnik wartości księgowej do rynkowej (BE/ME), przy równoczesnym niewielkim wpływie lub braku wpływu czynnika rynkowego na wyjaśnienie zmian stóp zwrotu. Podobnie jak na innych rynkach został zaobserwowany efekt małych spółek oraz efekt spółek z dużą wartością BE/ME.