Repository logo

Browsing by Subject "binomial model"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 5 of 5
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Numerycznie stabilna dyskretyzacja dwumianowa dla wyceny obligacji i instrumentów pochodnych
    (Data obrony: 2015-10-27) Szwed, Elwira
    Wydział Matematyki Stosowanej
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Article, Access status: Open Access ,
    Option pricing formulas under a change of numèraire
    (Wydawnictwa AGH, 2020) Attalienti, Antonio; Bufalo, Michele
    We present some formulations of the Cox-Ross-Rubinstein and Black-Scholes formulas for European options obtained through a suitable change of measure, which corresponds to a change of numèraire for the underlying price process. Among other consequences, a closed formula for the price of an European call option at each node of the multi-period binomial tree is achieved, too. Some of the results contained herein, though comparable with analogous ones appearing elsewhere in the financial literature, provide however a supplementary widening and deepening in view of useful applications in the more challenging framework of incomplete markets. This last issue, having the present paper as a preparatory material, will be treated extensively in a forthcoming paper.
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Wycena obligacji zamiennych
    (Data obrony: 2011-10-28) Nycz, Bartłomiej
    Wydział Matematyki Stosowanej
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Wycena obligacji zamiennych
    (Data obrony: 2011-10-28) Nycz, Bartłomiej
    Wydział Matematyki Stosowanej
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Wycena opcji przy użyciu aproksymacji drzewami
    (Data obrony: 2012-06-27) Grzesiek, Monika
    Wydział Matematyki Stosowanej