Browsing by Subject "bivariate spectral analysis"

Now showing 1 - 1 of 1

Access status: Open Access ,
Analiza spektralna stóp zwrotu dla spółek z indeksu SMI
(2010) Gurgul, Henryk; Kłęk, Krzysztof
Celem artykułu jest zastosowanie analizy spektralnej do zbadania struktury i częstotliwości szeregów czasowych stóp zwrotu 19 spółek notowanych w indeksie SMI, będącym głównym indeksem giełdy szwajcarskiej. Zbadano też za pomocą metod spektralnych, czy istnieje zależność pomiędzy stopami zwrotu wybranych pięciu spółek reprezentujących pięć głównych branż gospodarki szwajcarskiej. Uzyskane wyniki świadczą o braku istnienia takiej zależności. Nie stwierdzono w szczególności istotnej zależności pomiędzy składowymi częstotliwościami par szeregów czasowych.