Repository logo

Browsing by Subject "dummy variable"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 1 of 1
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Article, Access status: Open Access ,
    Zur Verwendung von Regressionsmodellen im Rahmen von finanzwirtschaftlichen Ereignisstudien
    (2007) Gurgul, Henryk; Majdosz, Paweł; Mestel, Roland
    W artykule jest analizowana za pomocą modelu rynkowego i modelu rynkowego ze zmienną zero-jedynkową reakcja cenowa na zapowiedź dywidendy na austriackim rynku akcji. Obok testów parametrycznych zastosowano do badania istotności przeciętnej reakcji cen także testy nieparametryczne (zmodyfikowany test znaków oraz technikę bootstrap). Zapowiedzi wzrostu (spadku) dywidendy są interpretowane przez inwestorów jako pozytywne (negatywne) sygnały na austriackim rynku akcji.