Repository logo

Browsing by Subject "interest rate"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 4 of 4
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Model struktury stopy procentowej ze zmiennością stochastyczną
    (Data obrony: 2014-03-24) Głąb, Marcin
    Wydział Matematyki Stosowanej
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Ryzyko stopy procentowej - wybrane modele duracji
    (Data obrony: 2011-06-16) Machala, Agnieszka
    Wydział Matematyki Stosowanej
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Ryzyko stopy procentowej - wybrane modele duracji
    (Data obrony: 2011-06-16) Machala, Agnieszka
    Wydział Matematyki Stosowanej
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Article, Access status: Open Access ,
    Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego
    (2009) Gurgul, Piotr; Kłęk, Krzysztof
    W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem ogłoszeń o zmianach podstawowych stóp procentowych w okresie od 12.04.2000 r. do 29.08.2008 r. na stopy zwrotu kursu USD/PLN. Badania zostały przeprowadzone za pomocą metodologii analizy zdarzeń. Pod uwagę wzięte zostały wyłącznie zdarzenia rozpoczynające nową serię zdarzeń, czyli zdarzenia, które pojawiały się po serii innych zdarzeń. Dane podzielono na dwie grupy, w zależności od podjętej decyzji przez RPP ws. wysokości stóp procentowych. Do pierwszej grupy należały obserwacje dotyczące zdarzenia polegającego na obniżeniu stóp procentowych, do drugiej – polegające na podniesieniu stóp procentowych. W obliczeniach przyjęto stopy zwrotu kursu USD/EURO jako czynnik rynkowy w zastosowanym modelu rynkowym. W przypadku każdego zdarzenia oszacowano parametry modelu rynkowego, a następnie obliczono prognozy stóp zwrotu kursu walutowego. Jako ponadprzeciętne stopy zwrotu przyjęto różnicę stóp zrealizowanych i prognozowanych. Aczkolwiek statystyki testowe były – zapewne ze względu na zbyt małą liczebność próby – nieistotne, to jednak znak zwyżkowych stóp zwrotu upoważnia do przypuszczenia, że obniżce stóp procentowych w Polsce może towarzyszyć, przeciętnie biorąc, deprecjacja kursu złotego względem dolara, a podwyżce stóp procentowych aprecjacja złotego.