Repository logo

Browsing by Subject "univariate and bivariate long memory"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 1 of 1
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Article, Access status: Open Access ,
    Długookresowe własności kursów walutowych – podwójna długa pamięć
    (2009) Gurgul, Henryk; Kłęk, Krzysztof; Syrek, Robert
    W artykule zaprezentowano wyniki badań nad zjawiskiem długiej pamięci w stopach zwrotu złotego względem najważniejszych walut. Wyniki badań na podstawie szeregów czasowych od 1993 do końca 2007 roku wykazały istnienie długiej pamięci prawie we wszystkich rozważanych szeregach stóp zwrotu. Parametry długiej pamięci wyestymowane za pomocą metody Robinsona okazały się w zdecydowanej większości przypadków istotne statystycznie. W większości par kursów ich wartości nie różniły się istotnie pomiędzy sobą, czyli miały w przybliżeniu ten sam parametr długiej pamięci.