Repository logo

Browsing by Subject "value at risk"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 9 of 9
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Article, Access status: Open Access ,
    Kreditportfoliomodelle und ihre mögliche Verwendung im europäischen Aufsichtsrecht
    (2009) Klingelhöfer, Heinz Eckart; Albrecht, Wolfgang
    Współmierność ryzyka związanego z kapitałem w celu wsparcia ryzyka kredytowego ma zasadnicze znaczenie w przypadku skutecznego funkcjonowania systemu bankowego. Dlatego jest to ściśle regulowane przez narodowe prawo regulacyjne na podstawie międzynarodowych standardów. Ponadto europejskie banki zazwyczaj posługują się modelami portfela kredytowego w celu zarządzania swoimi wewnętrznymi procesami biznesowymi. Do najczęściej omawianych w literaturze przedmiotu modeli należą: CreditRisk + CreditMetrics, CreditPortfolioView i PortfolioManager. Różnią się one zasadniczo pod względem podstaw teoretycznych, definicji ryzyka i parametrów wejściowych. Niemniej jednak, można wykazać specyficzne słabe strony i brak możliwości weryfikacji tych modeli, co powstrzymuje ich zamierzone wykorzystanie w regulacjach prawnych. W tym artykule pokazujemy, które warunki wymogów regulacyjnych i dostosowanie modeli pozwoliłoby na integrację modeli portfela kredytowego w średnim okresie. W pierwszym etapie powinna być możliwość wprowadzenia uproszczonych modeli w celu zdobycia doświadczenia potrzebnego do dalszego rozwoju i wprowadzenia odpowiednich zmian. W czasie późniejszego wprowadzenia pełnych modeli regulacje przejściowe mają zapewnić minimalne wymogi kapitałowe. Dostosowanie norm wewnętrznego zarządzania ryzykiem w bankach przez określenie wewnętrznych mechanizmów kontrolnych i audytu wewnętrznego zmniejszyłoby niepożądane różnice w sposobie stosowania regulacji.
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Metody zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych
    (Data obrony: 2012-07-10) Leks, Sylwia
    Wydział Matematyki Stosowanej
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Modelowanie ryzyka portfeli w kontekście skal ratingowych
    (Data obrony: 2016-11-03) Wrzeszcz, Joanna
    Wydział Matematyki Stosowanej
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Osłona warunkowej wartości narażonej na ryzyko za pomocą opcji
    (Data obrony: 2017-10-25) Janik, Jadwiga
    Wydział Matematyki Stosowanej
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Stochastyczne metody estymacji kwantyla w szeregach czasowych i zastosowanie w finansach
    (Data obrony: 2011-12-14) Grzesiński, Mariusz
    Wydział Matematyki Stosowanej
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Uogólnione miary ryzyka
    (Data obrony: 2013-10-09) Suska, Wojciech
    Wydział Matematyki Stosowanej
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Wybrane miary ryzyka
    (Data obrony: 2018-10-24) Kopieniak, Krystian
    Wydział Matematyki Stosowanej
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Zarządzanie ryzykiem oparte na wartości narażonej na ryzyko: optymalne strategie oraz wycena aktywów
    (Data obrony: 2018-06-14) Kalinowska, Kinga
    Wydział Matematyki Stosowanej
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Zoptymalizowany ekwiwalent pewności
    (Data obrony: 2013-01-14) Wójtowicz, Joanna
    Wydział Matematyki Stosowanej