Zastosowanie funkcji kopuli dla wyceny opcji
Loading...
Defence Date
2017-11-30
Authors
Supervisors:
Reviewers:
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH
Other title
Copula approach to option pricing
Resource type
Defence details
Degree Grantor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH Unit: Wydział Matematyki Stosowanej
Course: Matematyka (WMS)
Form of study: stacjonarne
Degree level: studia drugiego stopnia
Degree name: magister
Description
Keywords
proces Wienera, dystrybuanta, dystrybuanta brzegowa, kopula, twierdzenie Sklara, wielowymiarowy model Blacka-Scholesa, opcja egzotyczna, metoda Monte Carlo, Wiener process, cumulative distribution, margins, copula, Sklar's theorem, multidimensional Black-Scholes model, egzotic option, Monte Carlo method
Abstract
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH