Oddziaływanie ryzyka dwóch portfeli
Loading...
Defence Date
2015-12-16
Authors
Supervisors:
Reviewers:
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH
Other title
Two approaches to coherent risk contribution
Resource type
Defence details
Degree Grantor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH Unit: Wydział Matematyki Stosowanej
Course: Matematyka (WMS)
Form of study: stacjonarne
Degree level: studia drugiego stopnia
Degree name: magister
Description
Keywords
miara ryzyka, koherentna miara ryzyka, ukierunkowane oddziaływanie ryzyka, liniowe oddziaływanie ryzyka, wartość zagrożona, VaR, warunkowa wartość zagrożona, CVaR, ważona wartość zagrożona, WVaR, risk measure, coherent risk measure, directional risk contribution, linear risk contribution, Value at Risk, VaR, Conditional Value at Risk, CVaR, Weighted VaR, WVaR
Abstract
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH