Wycena opcji narażonych na niewypłacalność przy pomocy procesu hazardu
Loading...
Defence Date
2017-07-24
Authors
Supervisors:
Reviewers:
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH
Other title
Pricing of vulnerable options with hazard process
Resource type
Defence details
Degree Grantor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH Unit: Wydział Matematyki Stosowanej
Course: Matematyka (WMS)
Form of study: stacjonarne
Degree level: studia drugiego stopnia
Degree name: magister
Description
Keywords
proces indykatora bankructwa, moment bankructwa, filtracja rozszerzona, proces stopy hazardu, proces hazardu, obligacje narażone na niewypłacalność, cena opcji, model Blacka-Scholesa, procesy stochastyczne, default indicator process, stopping time, enlarged filtration, hazard rate process, hazard process, defaultable bonds, price of the option, Black-Scholes model, stochastic calculus
Abstract
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH