Warunkowa wartość narażona na ryzyko jako koherentna miara ryzyka
Loading...
Defence Date
2014-09-15
Authors
Supervisors:
Reviewers:
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH
Other title
On the coherence of expected shortfall
Resource type
Defence details
Degree Grantor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH Unit: Wydział Matematyki Stosowanej
Course: Matematyka (WMS)
Form of study: stacjonarne
Degree level: studia drugiego stopnia
Degree name: magister
Description
Keywords
miara ryzyka, koherentna miara ryzyka, subaddytywność, kwantyle, wartość narażona na ryzyko (VaR), kwantylowa warunkowa wartość oczekiwana (TCE), skrajna warunkowa wartość oczekiwana (WCE), oczekiwany deficyt (ES), średnia kwantylowa (TM), measure of risk, coherent measure of risk, sub-additivity, quantiles, Value at Risk (VaR), tail conditional expectation (TCE), worst conditional expectation (WCE), Expected Shortfall (ES), tail mean (TM)
Abstract
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH