Zastosowanie transformaty Fouriera w wycenie opcji
Loading...
Defence Date
2017-07-13
Authors
Supervisors:
Reviewers:
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH
Other title
Application the Fourier transform in options pricing
Resource type
Defence details
Degree Grantor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH Unit: Wydział Matematyki Stosowanej
Course: Matematyka (WMS)
Form of study: stacjonarne
Degree level: studia drugiego stopnia
Degree name: magister
Description
Keywords
wycena opcji, transformata Fouriera, funkcja charakterystyczna, inwersja Gila-Pelaeza, metoda Carra-Madana, szybka transformata Fouriera, modele stochastycznej zmienności, model Hestona, option pricing, Fourier transform, characteristic function, Gil-Pelaez inversion formula, Carr-Madan formula, fast Fourier transform, stochastic volatility model, Heston model
Abstract
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH