Wycena kredytowych instrumentów finansowych w podejściu Jamshidiana
Loading...
Defence Date
2012-10-30
Authors
Supervisors:
Reviewers:
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH
Other title
Valuation of credit risk derivatives - Jamshidian's approach
Resource type
Defence details
Degree Grantor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH Unit: Wydział Matematyki Stosowanej
Course: Matematyka (WMS)
Form of study: stacjonarne
Degree level: studia jednolite magisterskie
Degree name: magister
Description
Keywords
ryzyko kredytowe, moment defaultu, numeraire, stopa hazardu, proces hazardu, warunkowe prawdopodobieństwo przeżycia, proces preprice, credit default swap, stopa swapowa, opcja na credit default swap, credit risk, numeraire, hazard function, hazard function, conditional survival probability, process preprice, credit default swap, swap rate, credit default swaption
Abstract
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH