Różne miary ryzyka - badania porównawcze
Loading...
Defence Date
2018-11-21
Authors
Supervisors:
Reviewers:
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH
Other title
Different risk measures - comparative research
Resource type
Defence details
Degree Grantor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH Unit: Wydział Matematyki Stosowanej
Course: Matematyka (WMS)
Form of study: stacjonarne
Degree level: studia drugiego stopnia
Degree name: magister
Description
Keywords
miara ryzyka, wartość zagrożona, oczekiwany niedobór, ogonowa warunkowa wartość oczekiwana, najgorsza warunkowa wartość oczekiwana, warunkowa wartość zagrożona, koherentna miara ryzyka, mieszane modele Bernoulliego, wydajne metody Monte Carlo, measure of risk, value-at-risk, expected shortfall, tail conditional expectation, worst conditional expectation, conditional value-at-risk, coherent measure of risk, Bernoulli mixture models, efficient Monte Carlo method
Abstract
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH