Błąd osłony delta-gamma
Loading...
Defence Date
2015-11-16
Authors
Supervisors:
Reviewers:
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH
Other title
Delta-gamma hedging error
Resource type
Defence details
Degree Grantor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH Unit: Wydział Matematyki Stosowanej
Course: Matematyka (WMS)
Form of study: stacjonarne
Degree level: studia drugiego stopnia
Degree name: magister
Description
Keywords
Wiener process, proces Wienera, Itô integral, całka Itô, Girsanov theorem, twierdzenie Girsanowa, exchange option, opcja wymiany, Margrabe’s Formula, wzór Margrabe, greek parameters Delta and Gamma, parametry greckie delta i gamma, Delta and Delta-Gamma hedging strategy, strategia delta i delta-gamma hedgingu, tracking error, błąd śledzenia, fractional regularity, ułamkowa regularność
Abstract
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH