Dynamiczne miary ryzyka i retrospektywne równania różnicowe
Loading...
Defence Date
2018-09-24
Authors
Supervisors:
Reviewers:
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH
Other title
Dynamic risk measures and backward difference equations
Resource type
Defence details
Degree Grantor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH Unit: Wydział Matematyki Stosowanej
Course: Matematyka (WMS)
Form of study: stacjonarne
Degree level: studia drugiego stopnia
Degree name: magister
Description
Keywords
retrospektywne stochastyczne równania różnicowe, twierdzenie porównawcze, warunkowa g-wartość oczekiwana, instrumenty pochodne narażone na bankructwo, backward stochastic differential equation, comparison theorem, dynamiczne miary ryzyka, conditional g-expectation, defaultable contingent claims, dynamiczna entropiczna miara ryzyka, dynamic risk measures, dynamic entropic risk measure, minimalny splot, infconvolution
Abstract
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH