Zastosowanie procesów Levy'ego do wyceny kontraktów forward na towary
| dc.contributor.author | Budzińska, Małgorzata | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Dzieża, Jerzy | |
| dc.contributor.supervisor | Malczak, Jan | |
| dc.date.available | 2019-05-06T10:38:08Z | |
| dc.date.defence | 2015-10-16 | |
| dc.date.submitted | 2015-09-30 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/71556 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | kontrakt forward | pl |
| dc.subject | funkcja kumulacyjna | pl |
| dc.subject | funkcja skalująca | pl |
| dc.subject | stochastyczna zmienność | pl |
| dc.subject | subordynator | pl |
| dc.subject | proces Lévy’ego | pl |
| dc.subject | proces Wienera | pl |
| dc.subject | forward | en |
| dc.subject | cumulant function | en |
| dc.subject | scaling function | en |
| dc.subject | stochastic volatility | en |
| dc.subject | subordinator | en |
| dc.subject | Lévy process | en |
| dc.subject | Wiener process | en |
| dc.title | Zastosowanie procesów Levy'ego do wyceny kontraktów forward na towary | pl |
| dc.title.alternative | Stochastic volatility of shephard in commodity markets | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 170998 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |