Instrumenty pochodne w modelu rynku LIBOR
| dc.contributor.author | Szela, Piotr | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Dzieża, Jerzy | |
| dc.contributor.supervisor | Capiński, Marek | |
| dc.date.available | 2019-08-09T10:04:04Z | |
| dc.date.defence | 2019-07-16 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/76619 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | AGH Licence (Thesis) - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Brak zgody na udostępnienie pracy w czytelni Biblioteki Wydziałowej | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/licence-agh-thesis | |
| dc.subject | model HJM | pl |
| dc.subject | LIBOR | pl |
| dc.subject | log-normalny model LIBOR | pl |
| dc.subject | wzór Blacka | pl |
| dc.title | Instrumenty pochodne w modelu rynku LIBOR | pl |
| dc.title.alternative | Derivative securities in LIBOR market model | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.identifier.dxp | 250801 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |