Stochastyczna teoria portfela
| dc.contributor.author | Pabijan, Kamil | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Dzieża, Jerzy | |
| dc.contributor.supervisor | Capiński, Marek | |
| dc.date.available | 2019-04-01T08:05:34Z | |
| dc.date.defence | 2016-11-09 | |
| dc.date.submitted | 2016-09-30 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/69690 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | stochastyczna teoria portfela | pl |
| dc.subject | model Blacka-Scholesa | pl |
| dc.subject | model ruchów losowych | pl |
| dc.subject | proces Wienera | pl |
| dc.subject | formuła Itô | pl |
| dc.subject | model logarytmiczny | pl |
| dc.subject | dewersyfikacja | pl |
| dc.subject | albitraż | pl |
| dc.subject | stochastic protfolio theory | en |
| dc.subject | Black-Scholes model | en |
| dc.subject | random walk model | en |
| dc.subject | Wiener process | en |
| dc.subject | logarithmic model | en |
| dc.subject | diversification | en |
| dc.subject | arbitrage | en |
| dc.title | Stochastyczna teoria portfela | pl |
| dc.title.alternative | Lambert type operators and it applications | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 197790 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |