Wycena opcji z uwzględnieniem stochastycznej zmienności w modelu Hestona
| dc.contributor.author | Kralka, Aneta | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Dzieża, Jerzy | |
| dc.contributor.supervisor | Capiński, Marek | |
| dc.date.available | 2019-03-29T08:48:25Z | |
| dc.date.defence | 2016-06-27 | |
| dc.date.submitted | 2016-06-20 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/69664 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | model Hestona | pl |
| dc.subject | stochastyczna zmienność | pl |
| dc.subject | cena opcji | pl |
| dc.subject | stochastyczne równanie różniczkowe cząstkowe | pl |
| dc.subject | funkcja charakterystyczna | pl |
| dc.subject | transformata Fouriera | pl |
| dc.subject | Heston model | en |
| dc.subject | stochastic volatility | en |
| dc.subject | option price | en |
| dc.subject | stochastic partial differential equation | en |
| dc.subject | characteristic function | en |
| dc.subject | Fourier transform | en |
| dc.title | Wycena opcji z uwzględnieniem stochastycznej zmienności w modelu Hestona | pl |
| dc.title.alternative | Option pricing with stochastic volatility | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 197774 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |