Modelowanie ryzyka portfeli w kontekście skal ratingowych
| dc.contributor.author | Wrzeszcz, Joanna | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Karaś, Marek | |
| dc.contributor.supervisor | Capiński, Maciej | |
| dc.date.available | 2019-04-01T11:20:21Z | |
| dc.date.defence | 2016-11-03 | |
| dc.date.submitted | 2016-09-30 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/69737 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | ryzyko kredytowe | pl |
| dc.subject | system ratingowy | pl |
| dc.subject | prawdopodobieństwo bankructwa | pl |
| dc.subject | wartość narażona na ryzyko | pl |
| dc.subject | nieoczekiwana strata | pl |
| dc.subject | wymóg kapitałowy | pl |
| dc.subject | credit risk | en |
| dc.subject | rating system | en |
| dc.subject | probability of default | en |
| dc.subject | value at risk | en |
| dc.subject | unexpected loss | en |
| dc.subject | capital requirement | en |
| dc.title | Modelowanie ryzyka portfeli w kontekście skal ratingowych | pl |
| dc.title.alternative | Pricing options on stock with stochastic volatility | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 197828 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent | |
| thesis.title.refused | Wycena opcji w modelach ze stochastyczną wolatylnością (Dziekanat) | pl |