Miary ryzyka wrażliwe na skośność
| dc.contributor.author | Piotrowski, Mateusz | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Dzieża, Jerzy | |
| dc.contributor.supervisor | Capiński, Marek | |
| dc.date.available | 2019-04-01T08:44:49Z | |
| dc.date.defence | 2016-06-27 | |
| dc.date.submitted | 2016-06-20 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/69695 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | odchylenie wrażliwe na skośność | pl |
| dc.subject | wariancja wrażliwa na skośność | pl |
| dc.subject | kowariancja wrażliwa na skośność | pl |
| dc.subject | odchylenie standardowe wrażliwe na skośność | pl |
| dc.subject | teoria portfelowa Markowitza | pl |
| dc.subject | skewness-aware deviation | en |
| dc.subject | skewness-aware variance | en |
| dc.subject | skewness-aware covariance | en |
| dc.subject | skewness-aware standard deviation | en |
| dc.subject | modern portfolio theory | en |
| dc.title | Miary ryzyka wrażliwe na skośność | pl |
| dc.title.alternative | Skewness-aware risk measures | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 171037 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |