Model ryzyka kredytowego oparty na funkcji hazardu
| dc.contributor.author | Lipa, Monika | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Dzieża, Jerzy | |
| dc.contributor.supervisor | Capiński, Marek | |
| dc.date.available | 2019-05-07T10:06:30Z | |
| dc.date.defence | 2015-06-16 | |
| dc.date.submitted | 2015-05-12 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/71663 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | moment bankructwa | pl |
| dc.subject | funkcja hazardu | pl |
| dc.subject | obligacje zerokuponowe z ryzykiem bankructwa | pl |
| dc.subject | miara martyngałowa | pl |
| dc.subject | hazard function | en |
| dc.subject | defaultable zero-coupon bonds | en |
| dc.subject | default time | en |
| dc.subject | martingale probability | en |
| dc.title | Model ryzyka kredytowego oparty na funkcji hazardu | pl |
| dc.title.alternative | Model of credit risk based on hazard function | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 150143 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |