Statystyczne i statystyczno-regułowe metody segmentacji szeregów czasowych

Abstract

Time series segmentation techniąues based on statistical tests are discussed. A generalization of Likelihood-Ratio Tests (LRT) is proposed, dedicated for detection of trend changes under auto-correlated noise. An evaluation of segmentation reliability with LRT is presented. It is shown that high efficiency of segmentation can be reached by rule-enhanced statistical tests, with spectral properties of noise being taken into account. The presentation is completed with convincing examples of application of the modified methods.

Artykuł omawia metody segmentacji szeregów czasowych oparte na testach stosunku wiarygodności (LRT) uogólniających algorytm Page'a-Hinkleya oraz na wieloaspektowych testach istotności wspartych regułami. Przedstawiono oszacowania efektywności detekcji zdarzeń rozdzielających segmenty szeregu. Pokazano, że uwzględnienie właściwości widmowych sygnałów resztowych w segmentach zwiększa wiarygodność detekcji tych zdarzeń. Prezentację metod uzupełniają przykładowe wyniki ich zastosowania.