Kwantylowa osłona instrumentów pochodnych
| dc.contributor.author | Dyrcz, Anna | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Kobak, Piotr | |
| dc.contributor.supervisor | Capiński, Maciej | |
| dc.date.available | 2019-05-06T10:03:59Z | |
| dc.date.defence | 2015-10-26 | |
| dc.date.submitted | 2015-09-30 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/71543 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | miara ryzyka | pl |
| dc.subject | lemat Neymana-Pearsona | pl |
| dc.subject | instrument finansowy | pl |
| dc.subject | zabezpieczenie kwantylowe | pl |
| dc.subject | risk measures | en |
| dc.subject | Neyman Pearson lemma | en |
| dc.subject | options | en |
| dc.subject | contingent claims | en |
| dc.subject | quantile hedging | en |
| dc.title | Kwantylowa osłona instrumentów pochodnych | pl |
| dc.title.alternative | Quantile hedging | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 150108 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |