Koherentne miary ryzyka
| dc.contributor.author | Sumara, Tomasz | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Malczak, Jan | |
| dc.contributor.supervisor | Dzieża, Jerzy | |
| dc.date.available | 2015-06-11T13:05:33Z | |
| dc.date.defence | 2013-10-18 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/11034 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | koherentne miary ryzyka | pl |
| dc.subject | ryzyko | pl |
| dc.subject | wartość narażona na ryzyko | pl |
| dc.subject | optymalizacja portfela | pl |
| dc.subject | WeightedVaR | pl |
| dc.subject | coherent risk measures | en |
| dc.subject | risk | en |
| dc.subject | Value-at-Risk | en |
| dc.subject | portfolio optimization | en |
| dc.subject | WeightedVaR | en |
| dc.title | Koherentne miary ryzyka | pl |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Checked - DRS, courseID (no info) | pl |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |