Model struktury stopy procentowej ze zmiennością stochastyczną
| dc.contributor.author | Głąb, Marcin | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Traple, Janusz | |
| dc.contributor.supervisor | Dzieża, Jerzy | |
| dc.date.available | 2015-06-01T11:03:44Z | |
| dc.date.defence | 2014-03-24 | |
| dc.date.submitted | 2014-03-05 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/9697 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | stopa procentowa | pl |
| dc.subject | stopa forward | pl |
| dc.subject | LMM | pl |
| dc.subject | SABR | pl |
| dc.subject | interest rate | en |
| dc.subject | SABRLMM | pl |
| dc.subject | forward rate | en |
| dc.subject | LMM | en |
| dc.subject | zmienność stochastyczna | pl |
| dc.subject | SABR | en |
| dc.subject | SABRLMM | en |
| dc.subject | uśmiech zmienności | pl |
| dc.subject | stochastic volatility | en |
| dc.subject | volatility smile | en |
| dc.subject | swapcja | pl |
| dc.subject | swaption | en |
| dc.title | Model struktury stopy procentowej ze zmiennością stochastyczną | pl |
| dc.title.alternative | Term structure model of interest rate with stochastic volatility | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 125455 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |