Ryzyko kredytowe w modelu strukturalnym ze skokami
| dc.contributor.author | Pabian, Janusz | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Peszat, Szymon | |
| dc.contributor.supervisor | Dzieża, Jerzy | |
| dc.date.available | 2015-06-25T10:56:25Z | |
| dc.date.defence | 2009-10-29 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/12571 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | ryzyko kredytowe | pl |
| dc.subject | ryzyko defaultu | pl |
| dc.subject | podejście strukturalne | pl |
| dc.subject | proces dyfuzji ze skokami | pl |
| dc.subject | most Browna | pl |
| dc.subject | spread kredytowy | pl |
| dc.subject | local default rate | pl |
| dc.subject | credit risk | en |
| dc.subject | default risk | en |
| dc.subject | structural approach | en |
| dc.subject | jump-diffusion process | en |
| dc.subject | Brownian bridge | en |
| dc.subject | credit spread | en |
| dc.subject | local default rate | en |
| dc.title | Ryzyko kredytowe w modelu strukturalnym ze skokami | pl |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia jednolite magisterskie | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Checked - DRS, courseID (no info) | pl |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |