Zastosowanie funkcji kopuli do modelowania ryzyka kredytowego
| dc.contributor.author | Kuchno, Monika | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Malczak, Jan | |
| dc.contributor.supervisor | Dzieża, Jerzy | |
| dc.date.available | 2019-06-12T09:49:54Z | |
| dc.date.defence | 2011-10-28 | |
| dc.date.submitted | 2011-09-30 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/73672 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | funkcja połączenia | pl |
| dc.subject | kopula | pl |
| dc.subject | podkopula | pl |
| dc.subject | twierdzenie Sklara | pl |
| dc.subject | czas defaultu | pl |
| dc.subject | ryzyko kredytowe | pl |
| dc.subject | rating | pl |
| dc.subject | joint cumulative distribution function | en |
| dc.subject | copula | en |
| dc.subject | subcopula | en |
| dc.subject | Sklar’s theorem | en |
| dc.subject | default time | en |
| dc.subject | credit risk | en |
| dc.subject | rating | en |
| dc.title | Zastosowanie funkcji kopuli do modelowania ryzyka kredytowego | pl |
| dc.title.alternative | Application of copulas function to credit risk modeling | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia jednolite magisterskie | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 7633 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |