Metody wyceny opcji na rozpiętość
| dc.contributor.author | Bacza, Barbara | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Traple, Janusz | |
| dc.contributor.supervisor | Capiński, Marek | |
| dc.date.available | 2019-06-13T10:57:47Z | |
| dc.date.defence | 2011-10-27 | |
| dc.date.submitted | 2011-09-30 | |
| dc.description | Brak dostępu do treści pracy (plik nie został załączony). | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/73715 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | parytet kupna-sprzedaży | pl |
| dc.subject | wzór Feynmana-Kaca | pl |
| dc.subject | model Bacheliera | pl |
| dc.subject | metoda Monte Carlo | pl |
| dc.subject | put-call parity | en |
| dc.subject | Feynman-Kac Formula | en |
| dc.subject | Bachelier model | en |
| dc.subject | Monte Carlo's methods | en |
| dc.title | Metody wyceny opcji na rozpiętość | pl |
| dc.title.alternative | Pricing of spread options | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia jednolite magisterskie | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 7568 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_file |