Model rynku finansowego zaburzonego ciągłym łańcuchem Markowa
| dc.contributor.author | Mochel-Gierula, Sylwia | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Malczak, Jan | |
| dc.contributor.supervisor | Traple, Janusz | |
| dc.date.available | 2019-05-06T09:45:07Z | |
| dc.date.defence | 2015-07-16 | |
| dc.date.submitted | 2015-07-01 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/71535 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | stopa procentowa | pl |
| dc.subject | instrumenty pochodne | pl |
| dc.subject | wycena arbitrażowa | pl |
| dc.subject | martyngały | pl |
| dc.subject | łańcuch Markowa w czasie ciągłym | pl |
| dc.subject | interest rate guarantees | en |
| dc.subject | insurance derivatives | en |
| dc.subject | arbitrage princing theory | en |
| dc.subject | martingale analysis | en |
| dc.subject | continuous time Markov chains | en |
| dc.title | Model rynku finansowego zaburzonego ciągłym łańcuchem Markowa | pl |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 7498 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |