Metoda miary forward w wycenie instrumentów pochodnych
| dc.contributor.author | Bachta, Iwona | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Dzieża, Jerzy | |
| dc.contributor.supervisor | Peszat, Szymon | |
| dc.date.available | 2015-06-09T11:42:01Z | |
| dc.date.defence | 2013-06-28 | |
| dc.date.submitted | 2013-06-25 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/10583 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | obligacja zerokuponowa | pl |
| dc.subject | rachunek bankowy | pl |
| dc.subject | miara martyngałowa forward | pl |
| dc.subject | instrument pochodny | pl |
| dc.subject | cena forward | pl |
| dc.subject | model HJM | pl |
| dc.subject | zero-coupon bond | en |
| dc.subject | savings account | en |
| dc.subject | HJM model | en |
| dc.subject | forward measure | en |
| dc.subject | interest rate derivative | en |
| dc.subject | forward price | en |
| dc.title | Metoda miary forward w wycenie instrumentów pochodnych | pl |
| dc.title.alternative | Forward measure in pricing of derivatives | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 125439 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |