Repository logo
Thesis

Modele stopy LIBOR

dc.contributor.authorJeż, Maciej
dc.contributor.departmentWydział Matematyki Stosowanej
dc.contributor.reviewerDzieża, Jerzy
dc.contributor.supervisorPeszat, Szymon
dc.date.available2015-06-10T08:34:54Z
dc.date.defence2013-06-28
dc.date.submitted2013-06-25
dc.description.typepraca magisterska
dc.identifier.urihttps://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/10668
dc.language.isopol
dc.rightsAccess rights reserved
dc.rights.accesszastrzeżony dostęp
dc.rights.accessNoteZarządzenie Rektora AGH
dc.rights.urihttps://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access
dc.subjectzero-coupon bonden
dc.subjectobligacja zerokuponowapl
dc.subjectLIBOR rateen
dc.subjectstopa LIBORpl
dc.subjectswap rateen
dc.subjectstopa swapowapl
dc.subjectcapen
dc.subjectcappl
dc.subjectflooren
dc.subjectfloorpl
dc.subjectswaptionen
dc.subjectswapcjapl
dc.subjectBGM modelen
dc.subjectmodel BGMpl
dc.subjectJamshidian’s modelen
dc.subjectmodel Jamshidianapl
dc.titleModele stopy LIBORpl
dc.title.alternativeThe LIBOR market modelen
dc.typepraca dyplomowa
dspace.entity.typePublication
thesis.degree.disciplineMatematyka (WMS)pl
thesis.degree.formOfStudystacjonarnepl
thesis.degree.grantorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiepl
thesis.degree.levelstudia drugiego stopniapl
thesis.degree.namemagisterpl
thesis.description.otherinfoCorrect – DRS, courseIDpl
thesis.identifier.dxp125461
thesis.statusORPDORPPD1_sent

Files