Wycena opcji azjatyckich dla aktywów ze skokami
| dc.contributor.author | Sukiennik, Anna | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Dzieża, Jerzy | |
| dc.contributor.supervisor | Malczak, Jan | |
| dc.date.available | 2015-06-09T10:22:26Z | |
| dc.date.defence | 2013-10-09 | |
| dc.date.submitted | 2013-09-27 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/10554 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | wycena opcji azjatyckich | pl |
| dc.subject | dyfuzja ze skokami | pl |
| dc.subject | PDE | pl |
| dc.subject | klasyczne rozwiązanie całkowego równania różniczkowego cząstkowego | pl |
| dc.subject | pricing Asian options | en |
| dc.subject | jump diffusion | en |
| dc.subject | PDE | en |
| dc.subject | classical solutions of integro partial differential equations | en |
| dc.title | Wycena opcji azjatyckich dla aktywów ze skokami | pl |
| dc.title.alternative | Asian options on assets with jumps | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 125525 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |