Koherentne miary ryzyka i portfel inwestycyjny jako czynnik ryzyka innego portfela
| dc.contributor.author | Jakubowicz, Justyna | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Dzieża, Jerzy | |
| dc.contributor.supervisor | Kobak, Piotr | |
| dc.date.available | 2019-06-14T09:41:38Z | |
| dc.date.defence | 2014-07-25 | |
| dc.date.submitted | 2014-07-15 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/73767 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | Value at Risk | pl |
| dc.subject | koherentna miara ryzyka | pl |
| dc.subject | ważony VaR | pl |
| dc.subject | MINVaR | pl |
| dc.subject | kierunkowy wkład ryzyka | pl |
| dc.subject | liniowy wkład ryzyka | pl |
| dc.subject | Value at Risk | en |
| dc.subject | coherent risk measure | en |
| dc.subject | weighted VaR | en |
| dc.subject | MINVaR | en |
| dc.subject | directional risk contribution | en |
| dc.subject | linear risk contribution | en |
| dc.title | Koherentne miary ryzyka i portfel inwestycyjny jako czynnik ryzyka innego portfela | pl |
| dc.title.alternative | Coherent risk measures and portfolio as risk factor of the other portfolio | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 125460 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |