Ryzyko kredytowe w modelach ze skokami
| dc.contributor.author | Gałka, Marzena | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Kostrzewski, Maciej | |
| dc.contributor.supervisor | Capiński, Marek | |
| dc.date.available | 2015-06-17T09:27:12Z | |
| dc.date.defence | 2012-06-27 | |
| dc.date.submitted | 2012-05-28 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/11427 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | ryzyko kredytowe | pl |
| dc.subject | wycena obligacji z ryzykiem kredytowym | pl |
| dc.subject | stochastyczne równania różniczkowe | pl |
| dc.subject | całka stochastyczna Ito | pl |
| dc.subject | procesy ze skokami | pl |
| dc.subject | credit risk | en |
| dc.subject | Corporate Bond valuation | en |
| dc.subject | stochastic differential equation | en |
| dc.subject | Ito stochastic integral | en |
| dc.subject | diffusion process | en |
| dc.title | Ryzyko kredytowe w modelach ze skokami | pl |
| dc.title.alternative | Credit risk with jump diffusions | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia jednolite magisterskie | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |