Ułamkowy ruch Browna w modelowaniu rynków finansowych
| dc.contributor.author | Piotrowski, Jakub | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Kobak, Piotr | |
| dc.contributor.supervisor | Dzieża, Jerzy | |
| dc.date.available | 2015-06-02T09:04:48Z | |
| dc.date.defence | 2014-03-06 | |
| dc.date.submitted | 2014-02-06 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/9884 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | ułamkowy ruch Browna | pl |
| dc.subject | model Blacka-Scholesa | pl |
| dc.subject | ułamkowy wzór Ito | pl |
| dc.subject | opcja kupna | pl |
| dc.subject | fractional Brownian motion | en |
| dc.subject | Black-Scholes model | en |
| dc.subject | fractional Ito formula | en |
| dc.subject | call option | en |
| dc.title | Ułamkowy ruch Browna w modelowaniu rynków finansowych | pl |
| dc.title.alternative | Fractional Brownian motion in financial markets modeling | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 125506 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |