Zupełność modeli ryzyka kredytowego
| dc.contributor.author | Baran, Wiktoria | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Dzieża, Jerzy | |
| dc.contributor.supervisor | Capiński, Marek | |
| dc.date.available | 2019-08-09T09:45:50Z | |
| dc.date.defence | 2019-07-16 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/75597 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | AGH Licence (Thesis) - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Brak zgody na udostępnienie pracy w czytelni Biblioteki Wydziałowej | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/licence-agh-thesis | |
| dc.subject | strategia samo-finansująca się | pl |
| dc.subject | miara martyngałowa | pl |
| dc.subject | model ryzyka kredytowego | pl |
| dc.subject | moment bankructwa | pl |
| dc.subject | obligacja zero-kuponowa narażona na ryzyko bankructwa z zerowym odzyskiem | pl |
| dc.subject | zupełność | pl |
| dc.subject | funkcja hazardu | pl |
| dc.subject | proces hazardu | pl |
| dc.title | Zupełność modeli ryzyka kredytowego | pl |
| dc.title.alternative | Completeness of credit risk models | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.identifier.dxp | 250735 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |