Numerycznie stabilna dyskretyzacja dwumianowa dla wyceny obligacji i instrumentów pochodnych
| dc.contributor.author | Szwed, Elwira | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Peszat, Szymon | |
| dc.contributor.supervisor | Capiński, Maciej | |
| dc.date.available | 2019-05-08T09:53:49Z | |
| dc.date.defence | 2015-10-27 | |
| dc.date.submitted | 2015-09-30 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/71765 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | model Blacka-Scholesa | pl |
| dc.subject | siatka drzewa rekombinowanego | pl |
| dc.subject | wycena opcji | pl |
| dc.subject | model dyskretny | pl |
| dc.subject | model ciągły | pl |
| dc.subject | model dwumianowy | pl |
| dc.subject | Black-Scholes model | en |
| dc.subject | recombining trees | en |
| dc.subject | option pricing | en |
| dc.subject | discrete models | en |
| dc.subject | continuous time model | en |
| dc.subject | binomial model | en |
| dc.title | Numerycznie stabilna dyskretyzacja dwumianowa dla wyceny obligacji i instrumentów pochodnych | pl |
| dc.title.alternative | Computationally simple lattice methods for option and bond pricing | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 171052 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |