Model Markowa dla spreadów obligacji o ryzyku kredytowym
| dc.contributor.author | Niemiec, Anna | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Peszat, Szymon | |
| dc.contributor.supervisor | Capiński, Maciej | |
| dc.date.available | 2015-06-02T08:19:44Z | |
| dc.date.defence | 2014-01-28 | |
| dc.date.submitted | 2014-01-07 | |
| dc.description.tableofcontents | pliki, program | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/9818 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | Markow chain | en |
| dc.subject | transition probability matrix | en |
| dc.subject | łancuch Markowa | pl |
| dc.subject | spread | en |
| dc.subject | macierz prawdopodobieństw przejścia | pl |
| dc.subject | bond | en |
| dc.subject | obligacja | pl |
| dc.subject | recovery rate | en |
| dc.subject | stopa odzysku | pl |
| dc.subject | Jarrow-Turnbull model | en |
| dc.subject | model Jarrowa-Turnbulla | pl |
| dc.title | Model Markowa dla spreadów obligacji o ryzyku kredytowym | pl |
| dc.title.alternative | A Markov model for of credit risk spreads | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 125492 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |