Browsing by Subject "Ornstein-Uhlenbeck process"
Now showing 1 - 5 of 5
- Results Per Page
- Sort Options
Item type:Article, Access status: Open Access , Diffusion approximation of recurrent schemes for financial markets, with application to the Ornstein-Uhlenbeck process(2015) Mishura, YuliyaWe adapt the general conditions of the weak convergence for the sequence of processes with discrete time to the diffusion process towards the weak convergence for the discrete-time models of a financial market to the continuous-time diffusion model. These results generalize a classical scheme of the weak convergence for discrete-time markets to the Black-Scholes model. We give an explicit and direct method of approximation by a recurrent scheme. As an example, an Ornstein-Uhlenbeck process is considered as a limit model.Item type:Thesis, Access status: Restricted , Modele zmienności stochastycznej ze skokami(Data obrony: 2015-07-22) Górska, Maria
Wydział Matematyki StosowanejItem type:Thesis, Access status: Restricted , Niegaussowskie modele zmienności stochastycznej na rynku towarowym(Data obrony: 2015-07-22) Górska, Iwona
Wydział Matematyki StosowanejItem type:Thesis, Access status: Restricted , Wycena derywatów pogodowych(Data obrony: 2012-07-10) Wąsik, Łukasz
Wydział Matematyki StosowanejItem type:Thesis, Access status: Restricted , Wycena zasobnika energii elektrycznej metodą opcji realnych(Data obrony: 2017-07-26) Mirocha, Michał
Wydział Matematyki Stosowanej