Repository logo
Thesis

Modele zmienności stochastycznej ze skokami

Thumbnail Image

Defence Date

2015-07-22

Authors

Supervisors:

Reviewers:

Access rights

Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH
Rights: access rights reserved
Access rights reserved

Access rights reserved - License not granted

Other title

Stochastic volatility models with jumps

Resource type

praca dyplomowa, praca magisterska

Defence details

Degree Grantor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH Unit: Wydział Matematyki Stosowanej
Course: Matematyka (WMS)
Form of study: stacjonarne
Degree level: studia drugiego stopnia
Degree name: magister

Description

Keywords

proces Lévy’ego, model Blacka-Scholesa, proces Ornsteina-Uhlenbecka, zmienność, model Barndorffa-Nielsena-Stelzera, Lévy process, Black-Scholes Model, Ornstein-Uhlenbeck process, volatility, Barndorff-Nielsen-Stelzer model

Abstract

Access rights

Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH
Rights: access rights reserved
Access rights reserved

Access rights reserved - License not granted

URI

https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/71620

Collections

15.02. Prace magisterskie (WMS-pdm)