Modele zmienności stochastycznej ze skokami
| dc.contributor.author | Górska, Maria | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Malczak, Jan | |
| dc.contributor.supervisor | Dzieża, Jerzy | |
| dc.date.available | 2019-05-07T07:56:31Z | |
| dc.date.defence | 2015-07-22 | |
| dc.date.submitted | 2015-06-30 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/71620 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | proces Lévy’ego | pl |
| dc.subject | model Blacka-Scholesa | pl |
| dc.subject | proces Ornsteina-Uhlenbecka | pl |
| dc.subject | zmienność | pl |
| dc.subject | model Barndorffa-Nielsena-Stelzera | pl |
| dc.subject | Lévy process | en |
| dc.subject | Black-Scholes Model | en |
| dc.subject | Ornstein-Uhlenbeck process | en |
| dc.subject | volatility | en |
| dc.subject | Barndorff-Nielsen-Stelzer model | en |
| dc.title | Modele zmienności stochastycznej ze skokami | pl |
| dc.title.alternative | Stochastic volatility models with jumps | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 150110 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |