Browsing by Subject "backward stochastic differential equation"
Now showing 1 - 5 of 5
- Results Per Page
- Sort Options
Item type:Article, Access status: Open Access , Backward stochastic variational inequalities driven by multidimensional fractional Brownian motion(Wydawnictwa AGH, 2018) Borkowski, Dariusz; Jańczak-Borkowska, KatarzynaWe study the existence and uniqueness of the backward stochastic variational inequalities driven by $m$-dimensional fractional Brownian motion with Hurst parameters $H_k$ ($k=1,\ldots m$) greater than $1/2$. The stochastic integral used throughout the paper is the divergence type integral.Item type:Thesis, Access status: Restricted , Dynamiczne miary ryzyka i retrospektywne równania różnicowe(Data obrony: 2018-09-24) Makola, Karolina
Wydział Matematyki StosowanejItem type:Thesis, Access status: Restricted , Istnienie i jednoznaczność rozwiązania stochastycznego równania retrospektywnego i jego zastosowania w finansach(Data obrony: 2009-07-14) Zakrzewski, Mateusz
Wydział Matematyki StosowanejItem type:Thesis, Access status: Restricted , Zastosowania zasady maksimum w rozwiązywaniu pewnych problemów matematyki finansowej(Data obrony: 2011-07-14) Rybka, Anna
Wydział Matematyki StosowanejItem type:Thesis, Access status: Restricted , Zastosowania zasady maksimum w rozwiązywaniu pewnych problemów matematyki finansowej(Data obrony: 2011-07-14) Rybka, Anna
Wydział Matematyki Stosowanej