Browsing by Subject "chaotic dynamics"

Now showing 1 - 2 of 2

Access status: Open Access ,
Fraktalne własności wielkości obrotów indeksów WIG20, ATX i CAC40 : analiza porównawcza
(2010) Gurgul, Henryk; Suder, Marcin
W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących istnienia struktur nieliniowych, a także chaosu deterministycznego w szeregach wolumenów indeksów ATX, WIG20 oraz CAC40 z okresu I 2001-VIII 2008. Wyniki badań nie są jednoznaczne. Otrzymano bowiem wysokie wartości wykładnika Hursta co może świadczyć o tym, że analizowane szeregi czasowe mają strukturę nieliniową. Tezę o występowaniu chaosu, a zwłaszcza tzw. multifraktalni, może też potwierdzać fakt zbieżności wymiaru korelacyjnego przy wzroście wymiaru zanurzenia. Jednakże chociaż wartości największego wykładnika Lapunowa w przypadku szeregów z usuniętym trendem są dodatnie, to jednak są one za małe, aby można mówić o strukturach chaotycznych. Jest to argument przeciwko uznawaniu szeregów wolumenu za struktury chaotyczne. Brak jednoznacznych konkluzji wskazuje na potrzebę dalszych badań w tym zakresie.
Access status: Open Access ,
Możliwości i ograniczenia informatyki
(Wydawnictwa AGH, 2008) Mitkowski, Wojciech
In the paper possibilities and limitations of applied computer science are considered. An attention is drawn to cognitive limitations. On the other hand analysis of computer simulations develops our imagination and makes it easier to formulate research hypothesis.