Browsing by Subject "correlation dimension"

Now showing 1 - 3 of 3

Access status: Open Access ,
Ekonometryczna analiza fraktalnych właściwości struktury przepływu gazu w wybranych stacjach I stopnia
(2012) Gurgul, Henryk; Suder, Marcin
W artykule przedstawiono wyniki badań nad identyfikacją struktur nieliniowych oraz chaosu deterministycznego występujących w procesach przepływu gazu w wybranych stacjach I stopnia z województw małopolskiego i podkarpackiego. Wykorzystując popularne metody statystyczne wykrywania chaosu, wykazano na przykładach szeregów czasowych z okresu od stycznia 2007 do września 2011 opisujących przepływy gazu na stacjach Solec-Zdrój, Czechówka, Miłocin, Głogów oraz Huta Sendzimira, że w badanych szeregach mogą występować struktury nieliniowe. Jednakże uzyskane wstępne wyniki wymagają dalszych badań i analiz, z wykorzystaniem danych pochodzących z innych stacji, a także bardziej zaawansowanych metod badawczych w celu pełnego potwierdzenia diagnozy odnośnie do chaotycznej struktury wielkości przepływu gazu na stacjach I stopnia.
Access status: Open Access ,
Fraktalne własności wielkości obrotów indeksów WIG20, ATX i CAC40 : analiza porównawcza
(2010) Gurgul, Henryk; Suder, Marcin
W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących istnienia struktur nieliniowych, a także chaosu deterministycznego w szeregach wolumenów indeksów ATX, WIG20 oraz CAC40 z okresu I 2001-VIII 2008. Wyniki badań nie są jednoznaczne. Otrzymano bowiem wysokie wartości wykładnika Hursta co może świadczyć o tym, że analizowane szeregi czasowe mają strukturę nieliniową. Tezę o występowaniu chaosu, a zwłaszcza tzw. multifraktalni, może też potwierdzać fakt zbieżności wymiaru korelacyjnego przy wzroście wymiaru zanurzenia. Jednakże chociaż wartości największego wykładnika Lapunowa w przypadku szeregów z usuniętym trendem są dodatnie, to jednak są one za małe, aby można mówić o strukturach chaotycznych. Jest to argument przeciwko uznawaniu szeregów wolumenu za struktury chaotyczne. Brak jednoznacznych konkluzji wskazuje na potrzebę dalszych badań w tym zakresie.
Access status: Open Access ,
Nieliniowa dynamika indeksów giełdowych WIG20 i ATX - analiza porównawcza
(2010) Gurgul, Henryk; Suder, Marcin
W pracy przedstawiono wyniki badań nad identyfikacją struktur nieliniowych oraz chaosu deterministycznego występujących na giełdzie austriackiej i polskiej. Biorąc za przykład indeksy ATX oraz WIG20 z okresu I 2001-VIIl 2008 oraz wykorzystując najbardziej popularne metody statystyczne wykrywania chaosu, wykazano, że w badanych szeregach występują struktury nieliniowe. Uzyskane wyniki wskazały, że w obydwu przypadkach mamy do czynienia z układami chaotycznymi, jednak liczbę zmiennych dynamicznych (wymiar korelacyjny), potrzebnych do opisania układu dla obydwu indeksów różnią się nieznacznie. Dla ATX wynosi ona 6, a dla WIG20 7. Przeprowadzona analiza wykazała również niewielkie różnice w długości cykli nieokresowych.