Repository logo

Browsing by Subject "portfel"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 3 of 3
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Aplikacja do obsługi i zarządzania stanem magazynu
    (Data obrony: 2019-10-09) Czerwiński, Kamil
    Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Twierdzenie Dalanga-Mortona-Willingera
    (Data obrony: 2020-10-15) Pająk, Monika
    Wydział Matematyki Stosowanej
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Article, Access status: Open Access ,
    Wykorzystanie kopul do konstrukcji portfeli inwestycyjnych
    (2007) Gurgul, Henryk; Syrek, Robert
    W artykule porównano klasyczną metodę Markowitza konstrukcji portfela z metodą opartą o kopule i teorię wartości ekstremalnych. Badania wykazały, że druga z metod prowadzi do bardziej realistycznych wyników. Ustalono, że począwszy od pewnego poziomu oczekiwanej dodatniej stopy zwrotu portfela, ryzyka rozumiane jako wartość narażona na ryzyko (VaR) bądź ES (expected shortfall - oczekiwana wartość straty po przekroczeniu VaR) są mniejsze. Oznacza to, że konstrukcja portfela metodą kopul w połączeniu z teorią wartości ekstremalnych pozwala budować efektywniejsze portfele niż tradycyjna metoda Markowitza.