Repository logo
Thesis

Warunkowa wartość oczekiwana narażona na ryzyko w kontekście ogólnych rozkładów strat

Thumbnail Image

Defence Date

2016-11-03

Authors

Supervisors:

Reviewers:

Access rights

Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH
Rights: access rights reserved
Access rights reserved

Access rights reserved - License not granted

Other title

Conditional value-at-risk for general loss distributions

Resource type

praca dyplomowa, praca magisterska

Defence details

Degree Grantor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH Unit: Wydział Matematyki Stosowanej
Course: Matematyka (WMS)
Form of study: stacjonarne
Degree level: studia drugiego stopnia
Degree name: magister

Description

Keywords

wartość narażona na ryzyko (VaR), warunkowa wartość narażona na ryzyko (CVaR), miara koherentna, Value at Risk (VaR), zarządzanie ryzykiem, Conditional Value at Risk (CVaR), coherent risk measure, risk management, wypukłość, convexity

Abstract

Access rights

Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH
Rights: access rights reserved
Access rights reserved

Access rights reserved - License not granted

URI

https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/70283

Collections

15.02. Prace magisterskie (WMS-pdm)