Warunkowa wartość oczekiwana narażona na ryzyko w kontekście ogólnych rozkładów strat
| dc.contributor.author | Zelek, Elżbieta | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Karaś, Marek | |
| dc.contributor.supervisor | Capiński, Maciej | |
| dc.date.available | 2019-04-09T08:12:21Z | |
| dc.date.defence | 2016-11-03 | |
| dc.date.submitted | 2016-09-30 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/70283 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | wartość narażona na ryzyko (VaR) | pl |
| dc.subject | warunkowa wartość narażona na ryzyko (CVaR) | pl |
| dc.subject | miara koherentna | pl |
| dc.subject | Value at Risk (VaR) | en |
| dc.subject | zarządzanie ryzykiem | pl |
| dc.subject | Conditional Value at Risk (CVaR) | en |
| dc.subject | coherent risk measure | en |
| dc.subject | risk management | en |
| dc.subject | wypukłość | pl |
| dc.subject | convexity | en |
| dc.title | Warunkowa wartość oczekiwana narażona na ryzyko w kontekście ogólnych rozkładów strat | pl |
| dc.title.alternative | Conditional value-at-risk for general loss distributions | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 170056 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |