Repository logo
Thesis

Minimalizowanie kapitału narażonego na ryzyko

Thumbnail Image

Defence Date

2018-07-13

Authors

Supervisors:

Reviewers:

Access rights

Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH
Rights: access rights reserved
Access rights reserved

Access rights reserved - License not granted

Other title

Minimising capital at risk

Resource type

praca dyplomowa, praca magisterska

Defence details

Degree Grantor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH Unit: Wydział Matematyki Stosowanej
Course: Matematyka (WMS)
Form of study: stacjonarne
Degree level: studia drugiego stopnia
Degree name: magister

Description

Keywords

proces bogactwa, kwantyl, wartość narażona na ryzyko (V aR), kapitał narażony na ryzyko (CaR), model Markowitza, proces Wienera, proces Itô, wealth process, quantile, Value at Risk (V aR), Capital at Risk (CaR), Markowitz model, Brownian motion

Abstract

Access rights

Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH
Rights: access rights reserved
Access rights reserved

Access rights reserved - License not granted

URI

https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/71330

Collections

15.02. Prace magisterskie (WMS-pdm)